[国债期货价格计算]2年期国债期货怎么计算?2年期国债期货合约一览

发布时间:2019-10-28   来源:银行利率    点击:   
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  365财经网(www.hsh365.cn) 01月02日讯

  国债期货可交割国债的转换因子和应计利息计算公式公布如下:

  一、转换因子

  转换因子计算公式如下:

转换因子计算公式

  其中,

  r:2年期国债合约票面利率3%;

  x:交割月到下一付息月的月份数;

  n:剩余付息次数;

  c:可交割国债的票面利率;

  f:可交割国债每年的付息次数;

  计算结果四舍五入至小数点后4位。

  二、应计利息

  应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”,每100元可交割国债的应计利息计算公式如下:

应计利息计算公式

  计算结果四舍五入至小数点后7位。

2年期国债期货合约表

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